Avant d'acheter un téléphone, un ordinateur portable ou quoi que ce soit d'autre, vous voulez vous assurer qu'il fonctionne en le testant; cette même pratique devrait être effectuée dans le commerce. Vous ne devez pas utiliser votre stratégie de trading sur le marché réel sans tester si elle fonctionne ou au moins avoir une idée des résultats qu'elle peut donner, c'est pourquoi vous devez la tester.

Qu'est-ce que le backtesting ?

De nombreux nouveaux traders passent par le cycle consistant à développer une stratégie qui semble fonctionner, à l'utiliser pendant un certain temps et à l'abandonner après avoir perdu une série de transactions. Ils cherchent ensuite d'autres stratégies et répètent le cycle. En conséquence, beaucoup d'entre eux abandonnent le trading, pensant que personne ne peut être constamment rentable sur le marché de la crypto ou que le trading de crypto n'est pas pour eux.

Ainsi, au lieu de passer par le cycle consistant à arrêter d'utiliser une stratégie de trading et à en choisir une autre lorsque vous commencez perdant des transactions, vous pouvez tester votre stratégie avec des données pour voir comment elle se serait comportée au fil du temps sans risquer argent. Un résultat positif vous aidera à avoir plus confiance dans une telle stratégie.

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Le backtesting vous permet d'évaluer les performances potentielles de votre stratégie de crypto-trading sur la base de données historiques. L'idée est que, quel que soit le résultat produit par une stratégie sur des données historiques, il se répétera probablement. Ainsi, une stratégie qui produit de bons résultats en la testant sur des données historiques a de fortes chances de bien performer dans les conditions futures du marché et vice versa.

4 raisons pour lesquelles vous devriez backtester votre stratégie de trading

Vous trouverez ci-dessous quelques avantages du backtesting de votre stratégie de trading.

1. Un test de stratégie à risque zéro

Vous n'aurez pas à risquer votre capital de trading lors du backtesting de votre stratégie. Plutôt que de tester votre stratégie de trading sur un compte de trading réel, le backtesting est une solution idéale.

2. Affinez votre stratégie

Le backtesting révèle les forces et les faiblesses de votre stratégie. Ensuite, vous pouvez utiliser les informations pour ajuster la stratégie à vos besoins commerciaux et à votre type de personnalité.

3. Plus de confiance dans votre stratégie de trading

Le backtesting vous permet d'essayer différentes stratégies de marché pour choisir la meilleure. Cette pratique augmentera votre confiance dans votre stratégie, surtout si elle fonctionne bien sur une grande partie des données du marché.

4. Obtenez de nouvelles idées

Étant donné que le processus de backtesting vous expose à de nombreuses données, vous verrez probablement des modèles de trading plus répétitifs, ce qui permettra d'obtenir de nouvelles idées de trading dans le processus.

Deux façons de backtester votre stratégie

Le backtesting de votre stratégie cryptographique peut être effectué manuellement ou automatiquement.

Backtesting manuel

Le backtesting manuel de votre stratégie nécessitera de placer vous-même des transactions sur les données historiques. Pour effectuer un backtesting manuel, vous devez suivre les étapes suivantes.

  1. Après avoir ouvert un compte auprès d'un échange cryptographique fiable, ouvrez la configuration graphique de l'actif souhaité.
  2. Le backtesting nécessite une stratégie. Vous devez également décider des outils et des indicateurs que vous souhaitez utiliser. Par exemple, votre stratégie pourrait consister à échanger des rebonds de tendance (baissiers ou haussiers) sur BTCUSD sur une période d'une heure après que le prix a rebondi sur le niveau de 61,8 % en utilisant l'outil de retracement de Fibonacci. Le niveau de Fibonacci de 61,8 % doit également former une confluence avec la ligne de tendance pour valider le mouvement.
  3. Puisque vous avez maintenant une stratégie, la prochaine chose à faire est de revenir à l'endroit où vous voulez commencer le backtest. Dans le cas de BTCUSD, vous pouvez commencer dès 2013. Vous pouvez ensuite rechercher des tendances sur le graphique d'une heure pour voir la possibilité d'une poursuite de la tendance après un retracement qui répond à vos exigences définies.
  4. Lorsque vous voyez une configuration pertinente, vous devez utiliser les outils et indicateurs vous souhaitez tester sur le graphique. Dans ce cas, l'outil de retracement de Fibonacci et la ligne de tendance. Ensuite, tracez le graphique comme vous l'auriez fait si vous deviez échanger le mouvement lorsqu'il s'est produit initialement. Après cela, déplacez votre graphique d'un chandelier à l'autre pour voir le résultat. L'idée est d'avancer lentement le graphique pour voir le résultat de la transaction, puis de documenter le résultat.
  5. Au fur et à mesure que vous écrivez le résultat, vous pouvez continuer à faire défiler pour obtenir de nouvelles configurations, utiliser vos outils de trading pour les analyser et avancer pour voir ce qui s'est passé. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous ayez parcouru beaucoup de données. Certaines plateformes comme TradingView vous permettent de lire et de mettre en pause les données historiques automatiquement, vous n'aurez donc pas à faire défiler vous-même. Vous pouvez également contrôler la vitesse de lecture sur le graphique. Ceci est disponible pour les utilisateurs Pro, Pro+ et Premium de la plateforme.

Le backtesting manuel peut vous aider à acquérir un peu de maîtrise sur les mauvaises psychologies du trading puisque vous serez émotionnellement impliqué dans une certaine mesure. La méthode ne nécessite pas non plus que vous ayez des compétences en codage.

D'un autre côté, le backtesting manuel prend du temps car vous devrez analyser de nombreuses données historiques pour obtenir vos résultats. Il est également facile de faire des erreurs lors du suivi de vos données passées ou des résultats. Le backtesting manuel devient également plus fastidieux si vous essayez d'évaluer plusieurs délais.

Backtesting automatisé

Cette méthode de backtesting vous aide à utiliser la technologie pour tester si votre stratégie fonctionne, en utilisant généralement le codage pour rationaliser le processus. Il vous permet de tester vos stratégies facilement et plus rapidement sur une longue période. Vous pouvez ensuite utiliser les données générées pour savoir si votre stratégie est adéquate et ce qu'il faut ajuster.

Le backtesting automatisé fonctionne de la même manière que le backtesting manuel. Vous devrez également choisir un délai, votre actif de trading et la stratégie à tester. La principale différence est que vous n'aurez pas à configurer chaque processus, à noter chaque commande et à calculer vous-même le profit et la perte - ils sont tous exécutés automatiquement.

Le principal défi du backtesting automatisé est que vous devrez peut-être savoir coder ou au moins avoir un accès facile à des experts en codage.

Inconvénients du backtesting de votre stratégie

Bien qu'il soit toujours utile de tester votre stratégie de crypto trading, il y a quelques inconvénients.

Le succès passé ne garantit pas les résultats futurs

Ajuster et affiner votre stratégie en fonction des résultats des données historiques peut affecter son efficacité. Les conditions du marché sont en constante évolution. Par conséquent, une stratégie qui a bien fonctionné dans le passé peut ne pas bien fonctionner à l'avenir. Il est également possible que les données historiques que vous utilisez soient caractérisées par de nombreux événements de marché défavorables, des sentiments négatifs et positifs, etc.

Par exemple, les conditions du marché pendant le confinement pandémique de 2020 peuvent ne pas représenter le marché régulier conditions, et les résultats obtenus grâce à ces données peuvent ne pas être une bonne représentation des conditions du marché dans l'avenir.

Le marché de la cryptographie est encore nouveau

Le marché de la cryptographie est relativement nouveau et certains jetons ne disposent pas de suffisamment de données pour tester votre stratégie. Par exemple, considérer Shiba Inu; vous ne pouvez accéder qu'aux graphiques et aux données de fin 2020, ce qui peut ne pas être suffisant pour conclure un modèle défini.

Le marché de la cryptographie est également jeune et volatil, ce qui rend difficile la découverte de modèles précis comme sur les marchés du forex et des actions. Dans une large mesure, le prix de Bitcoin affecte encore considérablement le prix de nombreuses autres crypto-monnaies.

3 conseils importants pour le backtesting cryptographique

Les conseils suivants vous seront utiles lors du test de votre stratégie.

1. Ne soyez pas sélectif avec les données

Assurez-vous d'utiliser des ensembles de données aléatoires, et pas seulement des ensembles qui semblent favoriser votre stratégie. Vous ne devriez pas vous tromper en n'utilisant que des données passées qui font bien paraître vos stratégies. Cette pratique ne vous fera échouer que lorsque vous utiliserez des données en temps réel.

2. Soyez minutieux

Il n'y a pas besoin de se précipiter. Être minutieux vous aidera à repérer les défauts que le backtesting causal aurait pu manquer. Ne laissez aucune pierre non retournée. Pour être minutieux, vous devez utiliser autant de données que possible pour voir comment votre stratégie fonctionne dans différentes situations de marché.

3. Vous n'aurez jamais une stratégie parfaite

Toutes les stratégies ont leurs défauts ou des moments où elles connaissent des séries de défaites. Tout ce que vous voulez vous assurer, c'est que le style de trading que vous utilisez sera rentable à long terme et donnera le résultat souhaité. Vous devrez également utiliser certaines pratiques de gestion des risques pour y parvenir.

Choisir votre style de backtesting

Le backtesting peut aider votre stratégie de crypto trading lorsque vous l'exécutez correctement. Pour déterminer lequel est le meilleur entre le backtesting manuel et automatisé, vous devez tenir compte de différents facteurs comme le temps dont vous disposez pour le backtesting, votre personnalité, etc.

Le backtesting manuel peut prendre beaucoup de temps et peut également conduire à des erreurs. D'autre part, le backtesting automatisé est moins lourd mais nécessite le savoir-faire technique pour le créer ou accéder à des experts capables de créer le logiciel requis. Néanmoins, les deux méthodes de backtesting se sont avérées fiables sur de nombreux marchés financiers.

Les informations sur ce site Web ne constituent pas des conseils financiers, des conseils en investissement ou des conseils commerciaux, et ne doivent pas être considérées comme telles. MakeUseOf ne donne aucun conseil sur les questions de trading ou d'investissement et ne conseille pas d'acheter ou de vendre une crypto-monnaie particulière. Effectuez toujours votre propre diligence raisonnable et consultez un conseiller financier agréé pour obtenir des conseils en investissement.